[업다운뉴스 장용준 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 대응을 위해 적극적인 금융지원에 나선 국내 은행권의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 지난해 말 대비 하락세로 돌아섰다. 하지만 코로나19 장기화 시 위험 관리에 대한 금융권과 금융당국의 시각에는 다소 차이가 있다.

금융권에서는 은행 자산 건전성과 수익성에 대한 우려의 목소리가 나온 반면, 금융당국은 코로나 장기화 시 위험 관리면에서 은행들의 재무구조가 충분한 손실흡수능력을 확보하고 있는 것으로 평가하고 있다.

금융감독원은 '2020년 3월 말 은행 및 은행지주회사 BIS기준 자본비율현황 잠정치'를 통해 국내은행의 총자본비율이 지난해 말(15.25%)보다 0.54%포인트 하락한 14.72%를 기록했다고 8일 밝혔다. 

BIS비율은 은행의 위험가중자산 대비 BIS기준 자기자본으로, 은행의 부실 자산 흡수능력을 가늠하는 대표적인 지표로 높을수록 긍정적으로 평가한다. 

금감원은 예상치 못한 손실에 대비할 수 있도록 은행이 BIS비율을 10.5% 이상 유지할 것을 권고하고 있다. 신한·우리·하나·국민·농협 등 대형 시중은행은 이보다 1.0%포인트 높은 11.5% 이상을 권고치로 설정하고 있다. 

국내 은행권의 BIS비율이 크게 떨어진 이유는 위험가중자산 증가율(4.7%)이 자기자본 증가율(1.0%)을 상회했기 때문이다.  

자료에 따르면 올해 1분기 은행권의 기업대출 잔액(32조7000억원)과 장외파생상품 관련 위험가중자산(16조원) 등 신용위험가중자산은 53조2000억원 증가했다. 또 시장변동성 확대에 따른 시장위험가준자산도 증가(6조6000억원)했으며, 위험가중자산은 총 73조원(증가율 4.7%) 늘었다. 반면 1분기 은행권 총 자본은 연결당기순이익(3조7000억원) 등으로 2조4000억원(증가율 1.0%) 늘었다.

이를 두고 금융권 일각에서는 은행 자산 건전성과 수익성에 대한 우려를 제기하고 있다. 전날 이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 정기 간행물 '금융브리프'에서 "실물경제 위기 외에 금융기관의 건전성 문제도 면밀히 점검해야 한다"고 제언했다. 

이는 코로나19 위기가 조기에 끝나지 않으면 기업 대출이 부실화할 우려가 높고, 자영업자, 소상공인 등을 중심으로 어려움이 가중돼 실업도 크게 늘어 가계대출의 건전성 문제도 불거질 수 있다는 분석에 따른 것이다.

반면 금감원은 "3월말 기준 모든 은행이 완충자본(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본)을 포함한 규제비율을 상회하고 있다"며 "신한·우리·하나·국민·농협 등 대형은행(D-SIB)을 비롯한 주요 은행의 총자본비율은 14~15%로 안정적인 수준을 유지하고 있다"는 입장을 내놓았다.

코로나 장기화 시 위험 관리에 대해서도 금감원 관계자는 "이달 중 바젤III 최종안이 시행됨에 따라 이를 적용하는 시중·지방은행의 BIS비율은 1~4%p 이상 상승할 것으로 전망되고 있다"며 "코로나 사태 장기화 가능성에 대비해 자본확충·내부유보 확대 등 손실흡수능력 확보를 유도하고 규제준수 여력이 충분하지 않은 은행에 대해서는 자본비율 관리에 만전을 기하도록 지도하겠다"고 밝혔다.